交易 波動率指數 偽 賺錢

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交易VIX：偽賺錢 不要害怕被嚇壞了。 怕是常識的標誌。 只有完整的白痴是什麼都不怕。 我有一個很好的協議的期權交易的經驗，並考慮到我的強項。 我的文章絕大多數圍繞這些戰略。 我經驗不足，當涉及到交易波動率指數期權，因為他們不循規蹈矩的方式正常的選擇呢。 它有很多做期貨，期貨升水，升水和類似現象。 他們是不可預知的，我已經創造陌生的概念來描述這一點。 儘管我沒有經驗，我寫了一篇文章暗示，人們可以賣出波動率指數看跌期權，當VIX指數達到了較低的水平（在本例中15），作為一種保險防止上升波動率指數從下跌的SP 500造成的。 現在，那些誰跟隨我知道我不會建議我不願意進場。 因此，在10月10日，我公司銷售的15罷工將用於34美分的信用。 一個星期後，VIX指數在14.87解決。 這意味著我不得不放棄回13美分，但仍訂了21美分的利潤。 隨著我的信念的勇氣，我在文章中建議，我滾了15罷工VIX著12月，$ 1.08的信貸和加大了投入。 好了，這當然得到了回報，因為VIX剛剛落戶在15.57和我賺的全額保費。 幾個星期到最初的銷售，滿意的結果，但念及VIX指數上升，我換流和寫了一篇文章暗示12月/ 1月16日的罷工蔓延看起來很不錯。 信用十二月份是99美分，而借記月份是$ 1.01 我看到的近乎完美的套利，但指出有一些風險，但我計算出它作為小。 好了，VIX正好收於15.57和12月16日罷工取得了42美分。 在這種情況下，正常的選項，人們所期望的已經失去的錢遠月月份選項。 這一次，陌生的工作對我有利。 我剛剛結束了一月選項$ 1.20和19％的利潤。 這些兩條腿的總利潤為61美分。 現在，這將是很好，如果這只是一個時間的貿易。 但它是對市場下跌的保險單。 “原來市場上漲，所以沒有波動率指數。 這是反潮流的，但我會接受它。 所以，我在哪裡何去何從？ 我仍然看到VIX交易作為一種保險形式，所以我會繼續下去。 我不希望同樣的動作，導致 - 也就是說，SP和VIX上升 - 所以我回到原來它只是作為一個保險。 1月15日罷工學分55分，我會雙降這一點。 如果一月完成低於15，我就繼續滾滾向前。 在某些時候，VIX會超過15，我會收集保險。 在這方面，我覺得有信心。 如果，不知何故，這永遠不會發生，我仍然可以賺錢，如果我輸了，那麼這就是保險費用。 但我還要重複日曆價差，這一次在16罷工一月/二月。 一月份學分$ 1.20二月借記$ 1.25，所以它看起來不錯。 如果VIX指數低於15，我會轉換過來一個裸體置於同樣的推理作為我的最後一篇文章。 在本質上，該理論在利用這種方法的缺點是低的，VIX，更大的保險單。 畢竟，你想要買保險當利率很低，你的房子被燒毀後沒有。 摘要：像我這樣的一個假的可以交易波動率指數，但貿易已被看作是一種保險。 只是想投注的一種方式或另一種是為專業人士。 這些建議的方法應該做的非常好，在動盪或下跌的市場，甚至可能會出現利潤的持平或上漲行情。 我覺得風險，雖然很難計算，是最小的。 該交易是權重較大，取而代之的是波動率指數上升。 該策略的前提是，一個落下的SP伴隨有上升VIX。 更重要的是，如果它暫時是有成本的，你的投資組合也不會抱怨。 這就是保險的所有 - 初顯成效時，有一個損失。 無論在短期內發生了什麼，市場上上下下的一種生活方式。 披露：我交易VIX選項。 我寫這篇文章我自己，它表達自己的觀點。 我沒有收到補償吧（不是從尋找的阿爾法等）。 我沒有與他們的股票這篇文章中提到的任何公司的業務關係。